CALCUL DU DRAWDOWN AVEC EXCEL
Reprenons la feuille de calcul de Gibbons et recopions les résultats des trades:
L'equity curve représente ici la valeur gagnée ou perdue depuis le début de la série.
Le min EC, le minimum de la série, postérieurement au trade en cours.
Les Drawdowns intermédiaires sont les écarts par rapport à chacun des plus hauts.
Le Drawdown est le plus important de ces écarts.
Téléchargez le fichier Drawdown.xls pour prendre connaissance des fonctions utilisées.
|
Trades |
equity curve |
min E C |
Drawdown |
DRAWDOWN |
||
|
(points) |
E C |
intermédiaires |
||||
|
9,15 |
9,15 |
3,3 |
5,85 |
-5,85 |
||
|
5,90 |
15,05 |
3,3 |
11,75 |
-11,75 |
||
|
1,20 |
16,25 |
3,3 |
12,95 |
-12,95 |
||
|
-4,20 |
12,05 |
3,3 |
8,75 |
-8,75 |
||
|
-5,05 |
7,00 |
3,3 |
3,70 |
-3,70 |
||
|
-3,70 |
3,30 |
3,3 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,65 |
3,95 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2,10 |
6,05 |
4,6 |
1,45 |
-1,45 |
||
|
-1,45 |
4,60 |
4,6 |
0,00 |
0,00 |
||
|
15,80 |
20,40 |
20,4 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4,20 |
24,60 |
24,6 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8,55 |
33,15 |
30,45 |
2,70 |
-2,70 |
||
|
-2,70 |
30,45 |
30,45 |
0,00 |
0,00 |
||
|
13,54 |
43,99 |
40,13 |
3,86 |
-3,86 |
||
|
-1,74 |
42,25 |
40,13 |
2,12 |
-2,12 |
||
|
-2,12 |
40,13 |
40,13 |
0,00 |
0,00 |
||
|
14,92 |
55,05 |
47,27 |
7,78 |
-7,78 |
||
|
-2,88 |
52,17 |
47,27 |
4,90 |
-4,90 |
||
|
2,32 |
54,49 |
47,27 |
7,22 |
-7,22 |
||
|
-3,16 |
51,33 |
47,27 |
4,06 |
-4,06 |
||
|
-0,92 |
50,41 |
47,27 |
3,14 |
-3,14 |
||
|
-3,14 |
47,27 |
47,27 |
0,00 |
0,00 |
||
|
11,68 |
58,95 |
50,57 |
8,38 |
-8,38 |
||
|
3,32 |
62,27 |
50,57 |
11,70 |
-11,70 |
||
|
0,56 |
62,83 |
50,57 |
12,26 |
-12,26 |
||
|
-6,00 |
56,83 |
50,57 |
6,26 |
-6,26 |
||
|
1,08 |
57,91 |
50,57 |
7,34 |
-7,34 |
||
|
-5,84 |
52,07 |
50,57 |
1,50 |
-1,50 |
||
|
-1,50 |
50,57 |
50,57 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6,08 |
56,65 |
54,07 |
2,58 |
-2,58 |
||
|
2,00 |
58,65 |
54,07 |
4,58 |
-4,58 |
||
|
-4,58 |
54,07 |
54,07 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2,98 |
57,05 |
56,41 |
0,64 |
-0,64 |
||
|
-0,64 |
56,41 |
56,41 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4,22 |
60,63 |
60,63 |
0,00 |
0,00 |
||
|
21,06 |
81,69 |
68,75 |
12,94 |
-12,94 |
||
|
-6,54 |
75,15 |
68,75 |
6,40 |
-6,40 |
||
|
-0,22 |
74,93 |
68,75 |
6,18 |
-6,18 |
||
|
-3,06 |
71,87 |
68,75 |
3,12 |
-3,12 |
||
|
-3,12 |
68,75 |
68,75 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2,20 |
70,95 |
70,95 |
0,00 |
0,00 |
||
|
14,06 |
85,01 |
78,79 |
6,22 |
-6,22 |
||
|
-2,16 |
82,85 |
78,79 |
4,06 |
-4,06 |
||
|
3,44 |
86,29 |
78,79 |
7,50 |
-7,50 |
||
|
4,12 |
90,41 |
78,79 |
11,62 |
-11,62 |
||
|
-5,24 |
85,17 |
78,79 |
6,38 |
-6,38 |
||
|
-2,96 |
82,21 |
78,79 |
3,42 |
-3,42 |
||
|
-0,86 |
81,35 |
78,79 |
2,56 |
-2,56 |
||
|
-2,56 |
78,79 |
78,79 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Drawdown |
12,95 |
|||||
|
remarque: |
||||||
|
max loss |
-6,54 |
|||||
|
mais plusieurs dd intermédiaires |
||||||
|
-12,95 |
||||||
|
-12,26 |
||||||
|
-12,94 |
||||||
|
-11,62 |
||||||
Le tableau suivant est très impressionnant, car il montre les séries de pertes qui suivent chaque plus haut.
Il est clair que la série de trades a subit quatre séries de pertes cumulées de 12 unités.